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Dans cette étude, nous évaluons l’existence potentielle d’informations privées sur le niveau des stocks de pétrole brut (non stratégiques) aux États-Unis en mettant en évidence des anomalies dans les flux d’ordres passés et dans l’évolution des cours durant les deux heures précédant l’annonce officielle du département américain de l’énergie (Department of Energie, DOE).

Private data on oil markets. The case of US crude oil inventory announcements

In this study, we assess the potential existence of private data on the level of (non-strategic) crude oil inventories in the United States by highlighting anomalies in order flows and price fluctuations in the two hours preceding the Department of Energy’s official announcement.

Olivier Rousse est Maître de Conférences en économie à l’Université Grenoble Alpes au sein du laboratoire GAEL. économiste de l’énergie et de l’environnement, il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Montpellier dont la thèse a été dirigée par Jacques Percebois. Son domaine de recherche concerne les marchés de quotas négociables (certificats noirs, verts et blancs) qui le conduisent à étendre également ses recherches aux marchés financiers énergétiques avec lesquels ils sont en interactions.

Benoît Sévi est professeur des universités en économie à l’Université de Nantes et dirige le Laboratoire d’économie et de Management de Nantes Atlantique (LEMNA). Titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université de Montpellier sous la direction de Jacques Percebois, il travaille actuellement sur les questions liant marchés de l’énergie et marchés financiers, au travers de la thématique de financiarisation des marchés de matières premières.

Information-privee-sur-les-marches-du-petrole